تاریخ: ۵:۴۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
اثر چسبندگی نرخ بر جابه جایی نرخ ارز شرطی در ایران

چکیده چسبندگی قیمت‌ها، عامل کلیدی در جابه جایی ناقص نرخ ارز می­ باشد. نخستین و مهم‌ترین مزیت بکارگیری از این مدل این هست که در این مدل نرخ ارز و قیمت‌ها هم‌زمان مشخص می­شوند و نرخ ارز را درون‌زا در نظر می­گیرد. جابه جایی نرخ ارز شرطی، به‌صورت تقسیم نسبت کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز […]

چکیده

چسبندگی قیمت‌ها، عامل کلیدی در جابه جایی ناقص نرخ ارز می­ باشد. نخستین و مهم‌ترین مزیت بکارگیری از این مدل این هست که در این مدل نرخ ارز و قیمت‌ها هم‌زمان مشخص می­شوند و نرخ ارز را درون‌زا در نظر می­گیرد. جابه جایی نرخ ارز شرطی، به‌صورت تقسیم نسبت کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح نرخ بخش‌بر واریانس تابع ضربه- واکنش نرخ ارز طی افق مدنظر حسابرسی شد. دستاورد های بیانگر از آن هست که جابه جایی نرخ ارز در ایران ناقص هست و درجه جابه جایی با دقت به هر شوک وارد بر اقتصاد متمایز است؛ و بعد از بیست فصل به حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد می­رسد. اثر دگرگونی در درجه چسبندگی قیمت‌ها بر جابه جایی نرخ ارز نیز ارزیابی شد. دستاورد های نشان می ­دهد که هر چه درجه چسبندگی قیمت‌ها زیادتر باشد، جابه جایی نرخ ارز کمتر می­ شود. می­ توان دستاورد گرفت که یکی از دلایل بالا بودن جابه جایی نرخ ارز در ایران نسبت به کشورهای دیگر، چسبندگی ضعیف قیمت‌ها هست.

کلیدواژه ها: جابه جایی نرخ ارز؛ مدل تعادل عمومی پویای تصادفی؛ چسبندگی قیمت‌ها

نویسندگان:

متین سادات برقعی: دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

تیمور محمدی: دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی